Luận một chút về xác suất trong giao dịch. Như chúng ta đã biết, xác suất được rất nhiều nhà giao dịch từ xa xưa tới hiện tại thường xuyên nhắc đến. Thậm chí có nhiều bậc cao nhân về bộ môn xác suất đã vận dụng nó để kiếm hàng triệu dollars trong các sòng bài. Để đi sâu vào tìm hiểu về xác suất thì thật khó và mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu một cách khái quát trong trading như sau.
Trong trò chơi mua bán (trading) thì có 2 biến cố chính, mà chúng ta chạm mặt chúng mỗi ngày trừ thứ 7 và chủ nhật đó là WIN và LOSE. Giả sử trong 100 cú trade thì chúng ta có 51 win và 49 lose thì có thể hiểu đơn giản xác suất để xảy ra biến cố win trong không gian mẫu là 100 cú trade là 51% còn lose là 49%. Vậy áp dụng nó vào sự nghiệp giao dịch như thế nào để đơn giản mà hiệu quả???
Đầu tiên chúng ta cần có một hệ thống giao dịch với một tỉ lệ thắng nhất định tốt nhất là hơn 50% nếu chúng ta muốn có lợi nhuận trong thị trường và hệ thống này cần được kiểm nghiệm trong một không gian mẫu đủ lớn cụ thể con số sẽ lớn hơn 500 cú trade. Giả sử nếu 1000 hay 2000 thì càng chính xác về tỉ lệ thắng nhưng nên nhớ rằng mọi lệnh trong quá trình kiểm nghiệm phải tuân thủ tuyệt đối theo hệ thống của bạn.
Bạn đã có một hệ thống giao dịch với tỉ lệ thắng 60% đã được kiểm nghiệm trong 1000 lệnh thì việc của bạn là giao dịch đúng theo hệ thống đó vì theo luật xác suất thì số lệnh giao dịch càng lớn thì tỉ lệ thắng sẽ tiến gần về mốc 60% , nghe thật đơn giản đúng không? Nhưng rất ít trader làm được hehe
WHY?
Ở đây có nhiều lý do nhưng có 2 lý do chính:
+Thứ NHẤT : họ đã không tuân thủ kỷ luật để giao dịch theo hệ thống này và đã có những lệnh dựa trên cảm xúc hoặc nghe ngóng ở đâu đó thông tin nào đó và giao dịch theo thông tin đó chẳng hạn. mà kẻ thù chính của trader là cảm xúc của chính họ nếu bạn để cảm xúc chen vào giao dịch thì thật khó để chiến thắng trong cuộc chơi này.
+Thứ HAI : Họ không có phương pháp quản lý vốn hiệu quả. Đúng vậy theo xác suất thống kê thì khi số mẫu thử càng lớn thì xác suất xảy ra một biến cố nào đó trong không gian mẫu sẽ càng chính xác , điều này có nghĩa là bạn phải có phương pháp quản lý vốn hiệu quả để giao dịch theo hệ thống giao dịch với số lượng lệnh giao dịch đủ lớn để luật xác suất phát huy công dụng của nó.
Để dễ hiểu thì như ví dụ bên trên bạn chỉ thực hiện 30 giao dịch theo hệ thống và thấy có 20 lệnh thua bạn nản lòng và nghi ngờ về hệ thống giao dịch này sau đó bạn phá vỡ kỷ luật và giao dịch một cách tự do và theo cảm xúc , một khi cảm xúc đã xuất hiện trong trading thì sớm muộn gì tài khoản của bạn cũng cháy thành tro.
Còn một người khác cũng sử dụng hệ thống của bạn nhưng anh ta kỷ luật tuân theo hệ thống và có phương pháp quản lý vốn tốt anh ta thực hiện kiên trì 1000 giao dịch theo hệ thống và theo luật xác suất thì tỉ lệ thắng của anh ta sẽ càng ngày càng tiến lại gần mốc 60% tức anh ta sẽ có sấp sỉ 600 lệnh thắng và sấp sỉ 400 lệnh thua, chưa kể các điểm đặt stoploss và take profits của anh ta còn có các tỉ lệ lớn hơn 1 thì lợi nhuận của anh ta sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa vì khi thua anh ta thua 1 lượng nhỏ hơn lượng khi anh ta thắng.
Để áp dụng được xác suất thống kê vào giao dịch thì có rất nhiều cách và khía cạnh khác nhưng những gì bên trên đây là những gì đơn giản và dễ hiểu nhất.
Để làm được điều này cần thời gian để rèn luyện kỷ luật cho chính bản thân bạn, xây dựng hoặc kế thừa một hệ thống giao dịch, và có cho mình một phương pháp quản lý vốn hiệu quả.
Khi có đầy đủ các yếu tố này bạn có thể mất thêm một khoảng thời gian để ăn khớp chúng lại và vận hành chúng một cách trơn tru nhất.
